2009年02月19日

FXのシストレを始めるにあたり……

このブログの最初にも書いたように、僕は、ギャンブルで熱くなるタイプです。
ギャンブル特有のドキドキが好きか嫌いかと言われれば、好きなタイプです。
だからといって、人生キワキワになるほど、つぎ込んだわけではありませんが、
間違いなく、熱くなります。その反省の文章から始めます。
こういうのアファメーションっていうんですかね?

FXは、投資なのか投機なのかというと、投機だと思います。
産業を育成し、国の利益を考え、自分のお金を使うわけではありません。私利私欲です。
だから、ゲームと割り切ります。生活に必要なお金はつぎ込みません。

競艇、競輪、競馬は、一日に多くて12レース。朝から賭けても昼過ぎには終わります。
けれどもFXは24時間動いています。
だから、お金を得るチャンスは丸一日ありますが、失う恐れも同じだけあります。

お金は大事です。お金がすべてではありませんが、お金がなくては生きていけません。
だから、自分を失わず、冷静にならなければなりません。

07年、08年とスワップ狙いで取引しましたが、市場を甘く見たために、多くを失いました。
二度と同じ思いはしたくありません。
だから、勇気ある損切りのため、ストップは必ず入れます。

感情に流されず、統計的な検証をし、数値で物事を判断する視点で動けば、
自分の情動を制御できるかもしれません。
だから、シストレに救いを求めます。

シストレは賛否両論。裁量トレードも賛否両論。
だから、自分で経験して結論を出したいと思います。

シストレを通じて、論理的な思考と発想の豊かさを培いたい。
それを財産にしたいと思います。
posted by ねこすけ at 01:04| Comment(0) | TrackBack(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月18日

シストレに挑戦してみたい

久し振りの投稿です。過去に何度かシストレに関連するエントリーを投稿しました。スワップ金利狙いで火傷をしたこと、スワップがえらく小さくなってしまったことから、シストレに取り組んでみようと思っています。

ということで「システムトレード」というカテゴリを作ってみました。

過去のエントリーを読んでみると、まったくシストレの基礎がなっていないことがわかります。好き勝手にルールを決めているだけで、その妥当性がまったく検証されていません。これでは、裁量取引と変わらないですよね。

確かにMACDなどのテクニカルを使って取引しようとしていた形跡はあるのですが、「トレンド判断」などという実体があるのかないのか分からないような基準で売買しようとしていました。これじゃ儲かるものも儲からない。

現在、池田悟さんの「FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術」を復習中です。とても分かりやすい内容です。

基本は(1)バックテストをし売買ルールの妥当性を見極める(2)サインどおりに取引を行う、の2点に尽きるのはないかと思います。

ただし、過去のデータをどうやって集めてくるか、どういう売買モデルを作っていくのか、本当に無欲で機械的に売買できるのかなど、問題は山積しています。

そんなシストレとの格闘をお伝えできれば良いかと思っています。

posted by ねこすけ at 23:50| Comment(0) | TrackBack(1) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月16日

バーゲンセールは継続中

バーゲンセールはいつまで続くのだろう? と書いてはや2か月近くたちました。バーゲンセールは継続中ですね。

この間、FXはロスカットが入りました。これまで稼いだ分がきれいに飛んでいった感じです。やっぱり、FXはハイリスク、ハイリターンですね。売り持ちしていたら、ウハウハだったわけですが(笑)。プラスマイナスゼロということで、ショックはあまり大きくありません。

そう、僕は三井住友銀行で一部投資信託を運用しているのですが、毎四半期ごとに取引レポートが送られてきます。きょう、それが届いたのですが、見てみてびっくりしました。想定したより、資産が減ってないのです。SBIだとかマネックスの口座は、下手すると4割くらいがぶっ飛んでるのですが、三井住友の口座は、そうじゃない。

余裕をもって運用していたのがよかったのでしょうか? とか、自分に都合のいいことを、いろいろ考えてみたのですが、どうも9月30日現在の資産レポートであって、10月のたたみかけるような暴落が算入されてないことがわかりました(爆)。

このエントリーを書いている時点で、NYダウは359ドルの下げ。ブッシュ大統領は「米経済回復を確信」と楽観的です。僕は、そう楽観的じゃないんですけどね。

ふふん、それでも8月25日のエントリーのとおり、感情を交えないドルコスト平均法で頑張ってます。
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2008年08月26日

暴走する資本主義

クリントン政権時代の労働長官を務めたロバート・B・ライシュが著した『暴走する資本主義』は、爆裂的に面白かったのでちょっと紹介させていただきます。

米国型資本主義は、近い未来において破綻すると言われいます。それは2010年だという人もいるし、2011年だという人もいるし、2012年だという人もいます。いつ破綻するかは、そう重要ではなくて、多くの経済学者が、いまの資本主義に危機感を抱いていて、多くの市民もこれに大きな不安を抱いています。

特に、格差社会の進展は、とても深刻で、アメリカと同じような格差のあり方が、日本にも浸透してきていることは、誰もが知っています。年収何10億円も稼ぐ経営者がいる一方、年収300万円にも満たないワーキングプアがいます。これは昔のような搾取なんでしょうか? 蟹工船が売れているらしいですが、当時の資本家vs.労働者の関係は、いまでも成り立つんでしょうか? どうもそうではないらしい。

この本によると、僕たちには3つの側面があります。投資家の側面、消費者の側面、そして市民の側面です。

投資家としての僕たちというのは、直接的な株式投資をしている僕たちという意味もありますが、年金を支払っている僕たちも間接的な投資家です。なぜなら年金の資金は株式市場で運用されるからです。株式市場で資金を運用している以上、僕たちは損をしたくありません。投資先の会社が大きな利益をあげ、大きなリターンを生んでもらわなければなりません。そうでないと、老後の生活が成り立たない……。そこで株主&ファンドマネジャーらは、「だらだらせんと、とっとと儲けんかい!」と、上場企業の経営者に大きなプレッシャーを与えます。経営者が大きな利益を生めば、株価は上昇。「○○社長万歳!」。僕たちは大喜び。経営者は大きな報奨金を得ることになります。

次に消費者の側面です。企業が大きな利益を生むためには、販売価格や生産コストを下げなければなりません。グローバライゼーションによって、海外からは激安商品が流れ込んでおり、この競争に勝たなければならないのです。経営者は、利益を最大化するため、市場に安い商品を提供します。消費者としての僕たちは、大喜び。日本でもプライベートブランドが、大きな注目を浴びていて、賃金の上がらない僕たちの生活を支えてくれています。「お買い得商品万歳!」。

しかし、僕たちは、投資家や消費者であると同時に、市民=労働者でもあります。生産コストを下げるがために、僕たちの賃金が上がらないのでは? お買い得商品を買うために、僕らは賃金の上昇を抑えられているのでは? だとしたら、投資家としての僕たちや、消費者としての僕たちの利益が、僕たち自身の首を絞めていることになる。

どこかで、自分たちの欲望にブレーキをかけないと、格差社会はどんどん進展していくかもしれません。こんな話が、アメリカ社会の実情を交えて、ことこまかに書かれています。

僕たちが参加している資本主義の市場がどんな状態で、どういう環境を生みだしているのか。資本主義が生みだしている矛盾を読み解く、ひとつの視点を与えてくれる良書だと思いました。


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2008年08月25日

バーゲンセールはいつまで続くのだろう?

右側にあるモジュールに「下落"日本株"が買いな理由?」という広告が出ていました。その広告が言うに「日本株には周期的に千載一遇の儲けのチャンスが到来している」なのだそうです。千載一遇かどうかはわかりませんが、安いときに買っておくに限ります。これは株だけではなくて、為替もそうだし、ガソリンだってそう。

だいたい世の中が、「株を買うなら今!」なんて言っているときこそ、すでに上昇トレンドにあって、下手をすると調整の一歩手前だということがよくあります。僕の経験でいうと、FXで得られた差益が気になって、仕事中も「どこまで上がるんだろう?」と取引ページをリロードしているあたりがピーク。そこで決済しないと、すぐにガクンと落ちちゃう。

逆に、「まだ下がるんじゃないか?」と不安に支配されているときは、すでに底を打っていることが多いような気がします。そのせいでドル円が100円を切ったときにロングを持ち損ねました。

もっとも、どこが天井でどこが底なのかなんて、分かりやしません。分かれば苦労しないですよ。だからこそ、投資信託なんかで毎月一定額を積立ていくというドルコスト平均法がいいのかもしれません。

もし、まだ投資信託の積立を始めていない人がいらっしゃるなら、この時期こそがチャンスかも。あ、ただ日本株だけではなくて、外国債券とか外国株とか、いろんな商品をミックスして積み立てるのがコツですよ。ちなみに僕は、サブプライムショックに懲りて、外国株の比率を減らして、外国債券の比率を上げていくことにしました。

正直、いつまで不況が続くのか、不安は不安なんですけどね。感情を交えないドルコスト平均法と、一喜一憂しながら取引するFXでがんばりまっす。
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