2009年02月23日

シストレ用計算式

テクニカル解説サイトのなかでも計算式を掲載しているサイトが必要になります。狽セとかが出てくるとお手上げですが、ある程度プログラムに落とせるような形で書いていてくれれば使いやすいですね。

計算式付きのサイトって案外少ないかも? 下のなかでは「協栄テクニカル講座」がかなり使えそうです。

IBI square
http://www.ibi-square.jp/blog/

協栄テクニカル講座
http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech/index.html

イー・コモディティ
http://www.ecommodity.co.jp/school/tech/index.html
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2009年02月19日

FXのシストレを始めるにあたり……

このブログの最初にも書いたように、僕は、ギャンブルで熱くなるタイプです。
ギャンブル特有のドキドキが好きか嫌いかと言われれば、好きなタイプです。
だからといって、人生キワキワになるほど、つぎ込んだわけではありませんが、
間違いなく、熱くなります。その反省の文章から始めます。
こういうのアファメーションっていうんですかね?

FXは、投資なのか投機なのかというと、投機だと思います。
産業を育成し、国の利益を考え、自分のお金を使うわけではありません。私利私欲です。
だから、ゲームと割り切ります。生活に必要なお金はつぎ込みません。

競艇、競輪、競馬は、一日に多くて12レース。朝から賭けても昼過ぎには終わります。
けれどもFXは24時間動いています。
だから、お金を得るチャンスは丸一日ありますが、失う恐れも同じだけあります。

お金は大事です。お金がすべてではありませんが、お金がなくては生きていけません。
だから、自分を失わず、冷静にならなければなりません。

07年、08年とスワップ狙いで取引しましたが、市場を甘く見たために、多くを失いました。
二度と同じ思いはしたくありません。
だから、勇気ある損切りのため、ストップは必ず入れます。

感情に流されず、統計的な検証をし、数値で物事を判断する視点で動けば、
自分の情動を制御できるかもしれません。
だから、シストレに救いを求めます。

シストレは賛否両論。裁量トレードも賛否両論。
だから、自分で経験して結論を出したいと思います。

シストレを通じて、論理的な思考と発想の豊かさを培いたい。
それを財産にしたいと思います。
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2009年02月18日

シストレに挑戦してみたい

久し振りの投稿です。過去に何度かシストレに関連するエントリーを投稿しました。スワップ金利狙いで火傷をしたこと、スワップがえらく小さくなってしまったことから、シストレに取り組んでみようと思っています。

ということで「システムトレード」というカテゴリを作ってみました。

過去のエントリーを読んでみると、まったくシストレの基礎がなっていないことがわかります。好き勝手にルールを決めているだけで、その妥当性がまったく検証されていません。これでは、裁量取引と変わらないですよね。

確かにMACDなどのテクニカルを使って取引しようとしていた形跡はあるのですが、「トレンド判断」などという実体があるのかないのか分からないような基準で売買しようとしていました。これじゃ儲かるものも儲からない。

現在、池田悟さんの「FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術」を復習中です。とても分かりやすい内容です。

基本は(1)バックテストをし売買ルールの妥当性を見極める(2)サインどおりに取引を行う、の2点に尽きるのはないかと思います。

ただし、過去のデータをどうやって集めてくるか、どういう売買モデルを作っていくのか、本当に無欲で機械的に売買できるのかなど、問題は山積しています。

そんなシストレとの格闘をお伝えできれば良いかと思っています。

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2007年09月05日

トレンド判断ルールでは「上昇相場」みたい

円安の兆しか?と書いたのは先月3日、同9日にいきなり急落に見舞われることになりました。

これまでに作ったトレンド判断ルールは「トレンド判断は日足のMACDで行う。売買サインが出てから3日待つ」というものでした。

このルールに従うと「円安の兆しか?」は明らかに勇み足ですが、サインを信じる限りにおいて、全力で買いに走るということはなく、大きな損はかかなくて済みました。

さて、トレンド判断ルールでいうといまは「上げ相場」になります。たとえば、USD/JPYは8月27日に日足で買いサインが出ています。そこから3日たっているので、定義上は「上げ相場」です。

ここでつめが甘かったことが判明。「3日待つ」というのは3営業日と考えるべきか、暦どおり3日と考えるべきか。趣旨からいって前者だと思いますが、いずれにしても「上げ相場」になっているはず。

なので、売買ルールは次のように変わります。

時間足MACDの買サインがでたら仕掛け
15銭高いところで手仕舞い
損切りは仕掛けの1円下に設定


実は、手仕舞いのルールにちょっとだけ疑問があります。2枚買ったら3000円の益にしかなりません。4枚でも6000円です。「ちょっと安全牌すぎはしないか?」そんな疑問です。25銭ならば、2枚で5000円、4枚で10000円になります。

一日一回の取引で1万円の利益が出るなら、申し分ありません。ただすべての通貨について、25銭の値動きが期待できるのかというとそうでもないようです。「これは通貨によるのではないか?」という話ですね。

南アランドで25銭は動きにくいでしょうけれど、英ポンドならやすやすと動きそう。また損切りラインについても同じことが言えるでしょう。

そうならば、一律15銭の値動きで利益を狙うではなくて、通貨によって値動きの幅を定義しておいたほうがいいのかもしれません。

そのあたりを勉強してみようと思います。

勉強するで思い出しましたが、日経miniは、いろいろ事情があって、頓挫しました(^^;



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2007年07月28日

トレンド判断仮ルール

「下落相場になれば売ればいい」。そう頭では分かっていました。売りで持っていればウハウハななずでした。しかし、実際はどうかというと、ただ傍観しているだけです。

野村雅道さんの言葉をお借りすると、この下げ方は「コツコツドスーン型」。上昇相場はじっくり上がるけれども、下落相場は急激に落ちると。そんな感じなので、急な変化に体が追いついていないというのが正直なところです。

この下落相場はいつ上昇に転じるのでしょうか? そんなことは分かりません(きっぱり)。とはいえ、向学のために今年2月のケースをみてみました。

USD/JPY 下落に転じたのが2月23日。上昇に転じたのは3月6日
EUR/JPY 上に同じです
GBP/JPY これまた上に同じです
AUD/JPY 同じですね
NZD/JPY やっぱり同じ

回復まで11日かかっています(土日含む)。通貨の差はあれ、最初はなんとなく緩やかに落ちて、急にガツンと落ちるようなパタンです。

先日のエントリーでは、トレンドを判断するのに日足のMACDを使うかどうか悩んでいるということを書きました。2月23日に先立って出た売りサインの日をみてみます。

USD/JPY 1月31日
EUR/JPY 2月16日(ただし2月22日に買いサインが出ている)
GBP/JPY 1月30日
AUD/JPY 2月15日(ただし2月21日に買いサインが出ている)
NZD/JPY 1月30日(ただし2月19日に買いサインが出ている)

このデータを元に取引をしていたとすると、2月初旬からは売りポジションに転じて、2月の22日あたりで買いと判断していたと思います。で、大損をこいていたことが想定されます。この失敗を避けるには、サインが出て3日は待ったほうがいいかもしれませんね。

トレンド判断を行うための仮ルールです。「トレンド判断は日足のMACDで行う。売買サインが出てから3日待ち、サインどおりに動いたら、そのサインのトレンドとする」です。

posted by ねこすけ at 00:40| Comment(0) | TrackBack(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年07月26日

下降トレンドのルールを追加する

急激な円高です(ストップロス入れ忘れて大やけど)。

いろいろ整理しなければならないことがありますが、まずは、デスノートにルールを書くがごとく、シストレルールにルールを加えておきたいと思います。

前回のルールと違うのは、下降トレンド用のルールだということです。逆にすればいいだけなので、きわめて簡単。


時間足MACDの売サインがでたら仕掛け
15銭高いところで手仕舞い
損切りは仕掛けの1円上に設定



とします。カーブフィッティングじゃないのか? という指摘もあるでしょうが、そうでもないかも。プログラムを書く要領でルールをたどると、こんなかんじ。

トレンドを判断する

上昇トレンドであれば、

時間足MACDの買サインがでたら仕掛け
15銭高いところで手仕舞い
損切りは仕掛けの1円下に設定

下降トレンドであれば、

時間足MACDの売サインがでたら仕掛け
15銭高いところで手仕舞い
損切りは仕掛けの1円上に設定

レンジであれば、

ルールなし

問題はトレンドを判断するの部分です。トレンドを判断できるのであれば、細かいルールなんていりません。勝ったも同然。しかし、ここが一番難しいのです。どういうルールをここに適用すべきか? 週足MACDのサインが適当なのか? それとも月足か? いやMACDでない別の指標があるのか?

こんなこと言っているうちに、どんどんクロス円が下げて行きます。ポンド円なんか3円近くの下落・・・。ロングで3枚もっていたら10万円くらい損することになるんですよね。ショートなら逆に・・・。どっちにしてもFXって恐ろしい。

posted by ねこすけ at 23:32| Comment(0) | TrackBack(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月06日

MACDでデイトレごっこ

ポジションをひとつも持っていないのも寂しいので、デイトレごっこをやってみることにしました。小心者ですから大きな取引はできませんが、かねてからテクニカル指標に興味があったので、ここでテクニカルを手がかりに、お小遣い稼ぎできないかと思ったのです。

テクニカルで最も手軽そうなMACDの力を借りることにしました。「先行する指数平滑移動平均線と遅行する指数平滑移動平均線が重なり合ったポイント」が売買のサイン。先行のラインを遅行のラインを上に抜けたら買い、下に抜けたら売りです(この説明じゃ、初心の方はよく分かりませんよね。僕もよく分かってません)。実際にはチャートにグラフが表示されるので苦労はありません。この方法であれば、考えることや感情をなしにして売買することができます。

午前0時半すぎに、5分足のチャートを開いてみました。ちょうど米ドルが売りサインを出しています。「お、お、お」。サインのとおりにレートが動くじゃありませんか。これは面白い。でもある程度利益が出たところですぐに決済。大もうけできない性格です。400円がちゃりんと入ってきました。

次にユーロが買いサインを出しています。「しめしめ、ぽちっ」とユーロ・円を買ったつもりが、なんとユーロ・ドルを誤注文。痛恨のオペレーションミスです。立て続けに、ユーロ円を今度は間違いなく約定。多少不安な動きをしましたが、こちらもサインどおりに上昇します。「テクニカルって不思議だわ」。ユーロ・ドル、ユーロ・円ともに利益が出たところで、成り行き注文。しかし、操作性悪いぞ! 約定したと思ったその瞬間、ユーロ・ドルで2ドルの赤を出してしまいました。恨んでやる…。ユーロ・円は、500円ちゃりん。

次は豪ドルです。こちらも買いサイン。今度は誤注文はありません。ちゃんと成り行きで約定できました。しかし、売買が少ないのか、なかなか値動きがありません。たばこを吸いたくなったり、ほかのことをしたりするうちに、下落しては困るという不安とMACDのサインを信じたいという気持ちから、こちらは200円の利益が出るあたりで指値注文を出しておきました。あれこれしているうちに200円で約定できました。

この間、約2時間。1100円の利益と237円相当の損を出しました。通算して863円のプラスです。863円ですか…。自給430円ですか…。パチンコの方が儲かりませんか? もっと枚数を増やすとかしておけば、もっと儲かるんですけどね…。しかし、誤注文と操作性の悪さは致命的です。

落ち着いて考えてみるに、損をするより良かったこと以上に、テクニカル指標は案外使えるんじゃないか?と実感したことでした。意図しない売買をいれたとしても、4勝1敗です。手仕舞いのルールさえ決めておけば、もっと効果的に利益を上げられるような気もしました。またほかのテクニカル指標を使ってみたらどうなのだろうか? などと考えてみると、知らない世界を発見する楽しさもそこにあるような気がしたのでした。
posted by ねこすけ at 02:37| Comment(0) | TrackBack(0) | システムトレード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする